|
Trader55 blogtársunk készített egy modellt, melyet már az egyik kommentben említett. Elküldte nekem és én úgy döntöttem, hogy felteszem és kísérletezzetek vele. Ezt az előszót írta hozzá : "A következőket akartam modellezni: Swing pullback setupokat tradelek (itt a visszatérés mértéke mellékes). Ha a kezdeti stoppom aktiválódik (1. swing értéke 0), akkor az ügyletnek vége. Ha új csúcsot csinál az árfolyam (stopphúzás következik), akkor belépünk a 2. swingbe aminek a kimenetele szintén 0 vagy 1, azaz bukó vagy nyerő. Ha nyrő, akkor jön a 3. swing és így tovább egészen 7-ig. Random walk alapján az események véletlenszerűek és a valószínűségük 50-50% (A piaccal szembeni előnytől és a jutalékoktól eltekintettem, ennek a vizsgálatnak nem ez a lényege). Ha az első swinget tekintjük, akkor ennek eredménye pl. 1,5%-os kockázat esetén -1,5% vagy +1,5% lehet, mert feltételezzük, hogy pozitív kimenetel esetén legalább a kockázatot megkeressük. Ezek után azonban nem valószínű, hogy a többi swing mindegyikénél szintén egy kockázatnyi profitunk van, mert a swingek mérete nam azonos és nem is biztos, hogy a stopp alapján záródik a pozi, lehet, hogy trendvonal-törésre, alakzatra egyéb helyen zárjuk, ezért az egyes swingeken az elért profit bizonytalan, emiatt bevezettem egy ún. „kockázati szorzót” amit 0,1-1 közötti értékre állíthatunk. 1 az értéke akkor, ha minden egyes swingen 1 kockázatnyi profitunk van. A kockázat mértékét tettszőlegesen beállítjuk, majd megkapjuk az 1000 trade eredményét ügyletenként és felül összesen. Amit vizsgáltam, az az összes eredmény (+ vagy – ), valamint a konzisztencia. Elégedett vagyok az eredménnyel, mert az alábbi következtetéseket vontam le: Ha - fix kockázati %-al dolgozunk - sikeres swing után stoppot húzunk és nem céláron zárjuk - legalább 50%-ban a mi irányunkba megy a piac - 0,3-0,4, vagy magasabb a kock. szorzó, azaz egy swingen legalább a kockázat 0,3-0,4-szeresét megkeressük amennyiben az nyerő lesz akkor konzisztensen növekvő számlaegyenleget kapunk, tehát pusztán ezzel a „stratégiával”, ami nem más, mint a helyes poziméretezés és pozimenedzsment (beszállási stratégiáról szó sincs) komoly profitabilitást lehet elérni. A táblázat sárga mezőit változtathatjuk és így kísérletezhetünk a különböző finomhangolásokkal, különös tekintettel az egy traden vállalt max. kockázattal. Bármely üres cellát frissítve a táblázat új véletlenszámokat generál, így több 1000-es sorozat eredményét megkaphatjuk, ezeket összevethetjük." Jó próbálkozást. GG Kategória: Más szerzők bejegyzései |
Nyomtatás
|
|
 |
© 2008 Devizakereskedés, gazdasági kalendárium StarScape Theme (1.5.6: Scorpius) | Design by: GDragoN |
Gabi, köszönöm, hogy felraktad.
1-2 megjegyzés:
Ezt a gondolatot az indította el bennem, hogy sokakkal együtt én is beleestem abba a kereskedési hibába, hogy egy-egy vesztes trade után letört leszek, kudarcként élem meg, nehéz lesz a következő ügyletem. Nos kijelenthetem, hogy ma már ez nem így van. Köszönet Mark Douglasnek és Birger Schafermeiernek, akik belesúlykolták a tudatomba, hogy valószínűségekben kell gondolkodni. Tehát a tradek kimenetele véletlenszerű, a nyitás után nincs ráhatásunk, hogy nyerő lesz, vagy bukó. Amit befolyásolni tudunk, az a kockázat.
Az, hogy ügyletek sorozatának mi az eredménye, nagyon nehezen fogadható el, amíg az ember nem szerez tapasztalatot (ez azonban hosszú idő). Ezt igyekszik megkönnyíteni a modell.
Szívesen segítek értelmezési kérdésekben is és az alapkoncepcióban is. Engem nagyon fellelkesített az eredmény, remélem Ti is hasznát veszitek.
Trader55
Szia Trader55!
Azt akartad ezzel a modellezéssel mondani, hogy gyakorlatilag hasraütéssel/pénzfeldobással döntjük el, hogy mikor, milyen pozíciót nyitunk, majd miután nagy valószínűséggel a tradek kb fele nyereséges lesz, a megfelelő pozíciókezeléssel stabilan nyereséges tud lenni a kereskedésünk? Jól értem? Tehát nem kell pl. belépő jelet keresni a charton, nem kell cálárat, stopot stb. előre megállapítani? Én pár hónapja már kísérleteztem valami hasonlóval, de nem volt meggyőző számomra, persze lehet, hogy hamar abbahagytam, és/vagy rosszul csináltam. Legközelebb leírom majd, hogy mit csináltem, most egyenlőre várom a válaszodat.
@trader55:
Szia Trader55! Nagyon tetszik a táblázatod! Én is nagyon szeretem az ilyen elméleti számításokat a gyakorlat igazolásához.
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de az utolsó swingeken elszenvedett veszteség (az utolsó 0-s swing) hol van elszámolva?
Abunba
@mjani: Nem azt akarom mondani, hogy véletlenszerűen lépjünk be, hanem azt, hogy ha a találati arányunk legalább 50%, akkor a konzisztens profit a trade menedzselésén múlik.
“Tehát nem kell pl. belépő jelet keresni a charton, nem kell cálárat, stopot stb. előre megállapítani?”
A stoppot muszáj megállapítani, mert ez a kockázatkezelés lényege. Max. a tőkéd x%-a az elszenvedhető veszteség. Céláron nem zárunk, hanem hagyjuk “futni” a pozit stopphúzással.
Belépési feltételekről nem beszéltem, mert ez a modell nem erről szól. A gyakorlatban igenis jó beszállási pontokat keresünk. Én csak azt akartam megmutatni, hogy a pozimenedzselésnek milyen hatása van az eredményre. Természetesen a belépésnek is van hatása az eredményre, de ez egy másik történet.
Ez a modell bármilyen stratégiateszteléshez illeszthető, hiszen csak a kockázatkezelésről szól.
A belépési pontok “jóságát” ilyen módon nagyon nehéz, vagy lehetetlen modellezni, ahoz kevés a statisztika. Azt végig kell csinálni egy tesztkörnyezetben kézzel (vagy valaki írhat rá egy expertet, de én ebben nem hiszek).
Trader55
@abunba: Olyan változóra kérdeztél rá, amit nagyon nehéz modellezni, mert széles lehet a tartomány.
Figyelembe vehetjük, hogy a kockázati szorzó az egy átlagos érték, az átlagba pedig beleszámít az is, ha pl. az eredményeid a következőképpen alakulnak:
kockázat:1,5%
2.swing: 1,6%
3. swing: 0,7%
4. swing: 2%
5. swing: 0,4%
6. swing: -1,5%
átlag=0,53%, azaz a kockázati szorzó= 0,53%/1,5%=0,35
Trader55
@trader55: Ha hasraütésre nyitok pozit megfelelően nagy számban, akkor a találati arányom 50% körül lesz. (ha feldobsz egy 10ft-ost tízszer egymásután, lehet, hogy 9-szer írást dobsz. Viszont ha ezerszer megcsinálod ugyanezt, akkor biztos, hogy 50% felé fog konvergálni a fej/írás arányod, kicsit alatta, kicsit fölötte, de az biztos, hogy minél többször játszol, annál jobban közelíted az 50%-ot ). Csak azért kérdezek erre rá, mert olvastam valahol egy ilyesmi stratégiát angolul, de nem értettem egész pontosan. Azóta is foglalkoztat a gondolat, és kiváncsi vagyok mások véleményére is. Te (ti) hogy látjátok?
Az első hozzászólásomban rosszul fogalmaztam, természetesen a stoppot használni kell szigorúan ilyen esetben is…
@mjani:
A nagyszámú játékokban előnyre kell szert tennünk (a kaszinó is ezt teszi) ahhoz, hogy nyereségesek legyünk. Ez az előny nem más, mint a trend. Az előnyt a piac hordozza, amit mi a stratégiával szerzünk meg, ez lenne a trend lekövetése. Azért írom, hogy lenne, mert sokan itt rontják el azzal, hogy a kis profitot azonnal bezsebelik, lezárják a pozit idő előtt.
Az előnyt rontja a jutalék és a spread, ami ellenünk dolgozik, emiatt szükséges, hogy a nyerőn többet nyerjünk, mint az egyes veszteségek.
A példámban elég volt az 50%-os találati arány, mert nem vettem figyelembe a fizatendő jutalékokat, spreadet, de a gyakorlatban ez kevés (ott viszont cserébe vannak jó beszállási pontok és nem véletlenszerűen lépünk piacra).
Az egyes swingeknél az oszlop tetejénél láthatod, hogy 1000-ből hányszor volt találat, ami közelít az elméleti “várható értékhez”.
Az általad említett angol stratégiát nem ismerem.
Trader55
@mjani: “Viszont ha ezerszer megcsinálod ugyanezt, akkor biztos, hogy 50% felé fog konvergálni a fej/írás arányod, kicsit alatta, kicsit fölötte, de az biztos, hogy minél többször játszol, annál jobban közelíted az 50%-ot )”
Így van. Az eredmény közelít a statisztikai ún. várható értékhez. Ezt láthatod a swing-oszlopok feletti összesítő sorban.
Apró betűvel azért megjegyzem, hogy a számítógépek véletlenszám-generálása messze van a tökéletestől.:-)
Trader55
Bocs, azért ismételtem magam, mert az előző hozzászólásom úgy tűnt, hogy elszállt, pedig mégsem. Kicsit lusta voltam újra az egészet begépelni
))
Trader55
@trader55: Az a bizonyos stratégia valahogy úgy működött, hogy minden nap adott időpontban (pl. reggel 9-kor) nyitunk 2 db. pozit. Hogy melyik devizapárokra és milyen irányban azt kisorsoljuk (excelben véletszámmal, hasunkra ütünk, stb.) Minden pozihoz ugyanakkora stoppot állítunk be, legyen pl. 100 pip, Ha rossz irányba megy, akkor -100 nál kistoppolódunk. Ha jó irányba indul, akkor 50 pip környékén 0-ba húzzuk a stoppot, egyébként pedig hagyjuk futni tovább. Ezután minden + 50 pip után 50 pippel feljebb húzzuk a stoppot, tehát ha 100 pipnél járunk akkor +50-be húzzuk, 150-nél +100-ba, és így tovább, egészen addig amíg valamikor majd kistoppolódunk. Tehát nem keresünk semmilyen belépőt, egész egyszerűen a véletlenre bizzuk a nyitást, és csak a megnyitott pozi menedzselésével foglalkozunk. Elvileg működöképes kellene hogy legyen, de ehhez kb minimum 1 évig csinálni kellene, hogy megfelelő számú statisztikánk legyen. Én elkezdtem annak idején, de aztán jött valami más stratégia ami jobban megtetszett, és ezt hanyagoltam, ami lehet , hogy hiba volt, mert azóta sem találtam meg a stabilan nyereséges stratégiát. Most úgy jutott megint eszembe, hogy egyszer a sokadik rossz irányba kötött pozi után azt mondtam mérgemben, hogy ha csukott szemmel kattintanák a buy vagy sell gombra akkor sem tudnék rosszabb eredményt elérni, és ez így is van…
@mjani: A trendkövetés nem jó, ha ennyire mechanikus (az 50 pipre céloztam). A stoppot logikus helyre kell tenni, nem csak úgy 50 pipre egy swing közepébe. Könnyen előfordulhat, hogy úgy folytatódik a trend, hogy közben kiüti a stoppodat. Ez nem igazi trendkövetés.
…és SZERINTEM ezért teljesen alkalmatlan a trailing stop is.
A modell nem azért szól a véletlenről, mert azt akarom sugallani, hogy véletlenszerűen kell beszállni. Ilyet nem állítok. …de ha EGY bizonyos dolog létjogosultságát szeretnénk vizsgálni (jelen esetben a kockázat-és pozíciómenedzsmentet), akkor a többi változót célszerű kiszűrni.
Ha stratégia létrehozásáról lenne szó, azt mondanám: Tegyünk bele egy jó kockázat-és pozimenedzsmentet (lásd modell), egy jó beszállási stratégiát és egy kiszállási stratégiát (nem biztos, hogy az automatikus kistoppolódást kell választani). Mellé még természetesen sok minden más is tartozik, mint pl. a piacok kiválasztása, kereskedési időszak (mikor ülünk gép elé), kereskedési időtáv (M1-től y1-ig
), stb.
Tehát ne szálljunk be véletlenszerűen és ne tegyük a stoppot fix távolságra, ha helyette van lehetőségünk logikus pontokat találni.
Trader55
@trader55:
Szia Trader55! Köszönöm válaszodat! Nem akarok mindenáron kekeckedni, de szerintem a példád nem teljesen jó.
Ha a piramis felnő mondjuk a példád szerinti 6 swing-ig akkor válaszod látszatra megoldás lehet a feltett kérdésemre, de ha már a 2. swing 0-ás, és ebből van a legtöbb, akkor nem jogos “zsebre tenni” az 1,5%-ot, hanem szerintem az eredmény 0%.
Megnyugtatóbb lenne, ha “K” oszlopban a: =HA(B9=0;I9*-1;I9*$J$2*SZUM(C9:H9)+I9) helyett:
=HA(B9=0;I9*-1;I9*$J$2*SZUM(C9:H9))
állna. Tehát az 1. swingen elért nyereséget nem számolnánk, mert az, azonos méretű pozikat és stopokat feltételezve, éppen elmegy az utolsó pozin elszenvedett vereség miatt.
Üdv! Abunba
@trader55:
Lefuttattam a módosítással, a szorzót 1-re állítva! A legtöbb esetben sajnos még így is veszteséget hozott ki.
Remélem nem bántottalak meg a beírásommal vagy annak hanvételével!
Nagyon nagyra értékelem az ilyen teszteléseket, és azt tartanám unferrnek, ha nem írtam volna meg a véleményemet.
Üdvözlettel! Abunba
@abunba: nem vettem kekeckedésnek, sőt!
Ezért is írtam, hogy szeretném a valóságot minél jobban modellezni. Tökéletesítsük együtt a modellt!
De ha így gondolod, akkor nem a C9:H9-et kell szummázni, hanem a B9:h9-et, mert az első swingen a nyereség nem alapból 0.
A +I9 csak annyit jelent, hogy úgy vettem, hogy az 1. swingen minimum a kockázatot megkerestük. Igazad van, ez nincs mindig így. Tehát akkor:
=HA(B9=0;I9*-1;I9*$J$2*SZUM(B9:H9))
Ebben az esetben akkor jön ki konzisztens eredmény, ha a kockázati szorzó = vagy >0,6. Vagyis a swingeken elért profit átlagosan a kezdeti kockázat 0,6-szorosa, beleértve az utolsó swingen elszenvedett veszteséget is.
Szerintem ez még mindig reális.
Trader55
@trader55:
Köszönöm a hozzáállásodat a kritikámhoz!!!
=HA(B9=0;I9*-1;I9*$J$2*SZUM(B9:H9))
Igy már jobban tetszik, de az a baj, hogy így csak akkor vesszük figyelembe a kezdeti fix 1,5% kockázatot, ha már az 1. swing vesztő. Ha nem így van, akkor pedig végig a szorzóval korrigált kockázattal és nyereséggel számolunk.
Mivel előre nem lehet tudni, hogy hányadik swing lesz a veszteséges, ezért sz-tem így lenne a legjobb (elsőre nem mertem ekkora változtatást tenni a szellemi termékedben:)):
=I3*$J$2*SZUM(B3:H3)-I3
A legvégén a -I3 minden sorban kötelező, mert minden sort egy 0-ás swing zár le. (az elsőre 0-at is)
Ha így lefuttattod, akkor az jön ki, amit a józan ész is diktál, tehát csak akkor leszel konzisztensen nyereséges, ha a tp nagyobb mint az sl, vagyis a szorzó >1.
Üdv! Abunba
@abunba: “…az jön ki, amit a józan ész is diktál, tehát csak akkor leszel konzisztensen nyereséges, ha a tp nagyobb mint az sl, vagyis a szorzó >1.”
Ez is egy következtetés.
…számokkal bizonyítva
Trader55
@mjani: ez a casino-strategia erdekesen hangzik, talan, elvben mukodhet is, ha feltesszuk, hogy korlatlan toke all rendelkezesre, de az ugyebar sajnos nem korlatlan.
Kicsit meglepodok azon, hogy teljesen veletlenszeruen szeretnel tradelni, mert ha nehezen is, de tobbe kevesebe/elobb utobb az ember megtalalja a strategiat, ami jobban mukodik mint a hasrautes. Nekem a Gartley alakzatok tetszenek idaig a legjobban, egyetlen indikatort hasznalva ezidaig szepen tudtam vele kereskedni, igy csak ajanlani tudom neked is, hatha te is ebben talalod meg amit keresel.
@adamvok: de az az egyetlen indikátor is csak a fibot húzigálja és számolja, ugye ?
GG
@GabiGabi: igen, pontosan azt csinalja, segit felimserni az alakzatot, hogy utana mit kezdek vele, azt mar ram bizza.
@adamvok: és mióta teszteled ? Hány darabból álló statisztikád van már róla? Milyenek az eredmények?
GG
3 honapja tesztelem, bar sajnos nem keszitek “hivatalos” statisztikat, ezen most szeretnek valtoztatni, igy szamokrol nem nagyon tudok beszelni, de legalabbis pipekrol biztosan nem.
Nem mondhatom, hogy kialakult strategiam van, inkabb csak egy indikatort kovetek jelenleg. Bar nagyon kezdo vagyok még, de az alapveto szabalyokat mar ismerem, es azokat betartva “szepen” novekszik a tőkém, a Gartley alakzatok hivatalos – ha ezen a teruleten ezt a szot lehet egyaltalan hasznalni – nyeresi aranya 70% korul van, amit az indikator hoz is. Annyi kis rutinom mar kezd kialakulni, hogy barmilyen kialakult alakzatra nem kotok azonnal, igy a 70%-on még szerintem javitok is, nem tul egzaktul fogalmazva, a vesztes trade az eleg ritka jelenseg. De igérem, hogy a napokban elkezdem formaba onteni a trade-ket, hogy ne csak a levegobe/levegobol beszeljek.
@adamvok: “Kicsit meglepodok azon, hogy teljesen veletlenszeruen szeretnel tradelni, mert ha nehezen is, de tobbe kevesebe/elobb utobb az ember megtalalja a strategiat, ami jobban mukodik mint a hasrautes.”
Miből gondolod, hogy hasraütésszerűen szeretnék trédelni?
Miből gondolod, hogy nincs semmilyen stratégiám?
Javaslom, hogy a hozzászólás előtt ne csak a bejegyzést olvasd el, hanem az előző kommenteket is. Abból kiderül, hogy mire “használom” ezt a modellt. Nem is igazán használat, hanem egy statisztikai bizonyítása a trendkövetés és kockázatkezelés profitabilitásának.
Semmi köze a trading stratégiához. Az jóval több dologból áll.
Ahhoz, hogy egy hosszú távú profitabilitás bizonyítva legyen két dolog kell:
-sok (vagy inkább még annál is több) trade: min. 100 trade, min. 1 üzleti év eredménye, stb., a 3 hónap kevés. Az alatt a piac meg sem mutatja minden oldalát.
-konzisztencia. Ne legyenek nagy visszaesések a számlán.
Az elmúlt 12 évben 5db válságesemény jut eszembe, nem több. (A hongkongi, az orosz, a dotkom, a 09.11. és a tavaly októberi). Csak abban a stratégiában tudok hinni, amelyik ezek közül megélt legalább 1-et, illetve részt vett a válságot megelőző pumpálásban.
…és végül egy fontos ok, ami miatt kész stratégia nincs: a piac folyton változik, mindig változtatni kell nekünk is. Nem beszélve arról, hogy közben a trader is fejlődik.
Trader55
@adamvok:
Majd’ elfelejtettem:
ha már megvan a szuper stratégiád, akkor maradj alázatos, különben a piac a fölbe fog döngölni.
Nem viccelek, tapasztalat
)
Trader55
@adamvok:
Szia! Tudnál ajánlani hozzá magyar nyelvű irodalmat? Pontosan mi a neve az említett indikárornak?
Előre is köszi! Abunba
@adamvok: Erre a indikátorra kiváncsi lennék, keresgélem én is a gartley, butterfly, és egyéb alakzatokat, csak ritkán találom, pedig tudom, hogy elég jól működnek ( http://www.fx360.com )
Szóval ha elküldenéd a linkjét, azt megkszönném.
@trader55:
“Kicsit meglepodok azon, hogy teljesen veletlenszeruen szeretnel tradelni, mert ha nehezen is, de tobbe kevesebe/elobb utobb az ember megtalalja a strategiat, ami jobban mukodik mint a hasrautes.”
Miből gondolod, hogy hasraütésszerűen szeretnék trédelni?
Miből gondolod, hogy nincs semmilyen stratégiám?”
Ezt nem neked írta, hanem nekem.
@mjani: tényleg, most látom.
@adamvok: “3 honapja tesztelem, bar sajnos nem keszitek “hivatalos” statisztikat, ezen most szeretnek valtoztatni, igy szamokrol nem nagyon tudok beszelni, de legalabbis pipekrol biztosan nem.”
Sajnálom hogy eddig így “tesztelted” ezt a stratégiát. De látom hogy már te is rájöttél, hogy trade jegyzőkönyv nélkül nem lehet normális tesztet végezni. Konkrét statisztika nélkül milyen következtetést tudsz levonni ?
Kell a trade jkv. és ezzel kapcsolatosan nem szabad lustának lenni.
GG
@mjani: itt van egy ilyen indikátor : deviza.blog.hu/media/file/GG/ZUP_v82.mq4
Nem tudom, hogy Adamvok erre gondolt-e, de ez is ebben segit.
ui: a használatáról ne kérdezzetek, mert nem ismerem.
GG
itt van ex4 kiterjesztéssel is : deviza.blog.hu/media/file/GG/ZUP_v82.ex4
GG
@GabiGabi: Köszi, kipróbálom…
@GabiGabi: igen-igen ezt hasznalom jelenleg, bar ahogy utananeztem van ennel sokkal profibb szerkezet is, persze az nem “nyilt-forras-kodu”…
mjani: ha kerdesed van irj nyugodtan, bár ha rakeresel a “Gartley pattern” -ra a neten, akkor ugy is hamar rajossz, hogy miben segit ez az indikator.
@adamvok: Megnéztem az indikátort és a következőre jutottam:
Sok más indikátorhoz hasonlóan itt is az a gond, hogy miután megszületik a signal / megvan a beszállási jel, a következő mozgások miatt átrajzolja a képet.
Neked mi erről a tapasztalatod?
Trader55